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Autor Evaristo Diz Cruz |
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Teoría de riesgo. / Evaristo Diz Cruz
Título : Teoría de riesgo. Tipo de documento: texto impreso Autores: Evaristo Diz Cruz, Autor Mención de edición: 4a ed. Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 290 p. Il.: Gráficas, tablas. ISBN/ISSN/DL: 978-958-771-145-5 Idioma : Español (spa) Palabras clave: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, RIESGOS-FINANZAS, ESTADÍSTICA MATEMÁTICA. Resumen: En esta cuarta Edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la Estadística Actuarial como lo es la aplicación de Métodos Bayesianos a los Modelos de Riesgo Colectivo, utilizados en los seguros. Igualmente se trata el tema de las Pensiones y Jubilaciones dentro del contexto de las Normas de Contabilidad Internacionales NIC19, Basilea y Solvencia II. Nota de contenido: Contenido: 1. Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente. // 2. Modelación de una pérdida. // 3. Tipos de modelos de probabilidad. // 4. Distribuciones condicionales de pérdida. // 5. Modelo de riesgo individual. // 6. Tipología de distintas coberturas. // 7. Transferencia de riesgo: reaseguro. // 8. Riesgo de la tasa de interés. // 9. Árboles de riesgo binominal. // 10. Valor en riesgo. // 11. Procesos estocásticos wiener. // 12. Cadenas markovianas. // 13. Tasas de interés estocásticas y valores presentes. // 14. Simulación montecarlo. // 15. Establecimiento de un plan de pensiones. // 16. Modelo de optimización estocástica. // 17. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida. // 18. Modelación de simulación estocástica. // 19. Determinación de la prima teórica de un reclamo. // 20. Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos. // 21. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parametros. // 22. Caso de estudio. Teoría de riesgo. [texto impreso] / Evaristo Diz Cruz, Autor . - 4a ed. . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015 . - 290 p. : Gráficas, tablas.
ISBN : 978-958-771-145-5
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, RIESGOS-FINANZAS, ESTADÍSTICA MATEMÁTICA. Resumen: En esta cuarta Edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la Estadística Actuarial como lo es la aplicación de Métodos Bayesianos a los Modelos de Riesgo Colectivo, utilizados en los seguros. Igualmente se trata el tema de las Pensiones y Jubilaciones dentro del contexto de las Normas de Contabilidad Internacionales NIC19, Basilea y Solvencia II. Nota de contenido: Contenido: 1. Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente. // 2. Modelación de una pérdida. // 3. Tipos de modelos de probabilidad. // 4. Distribuciones condicionales de pérdida. // 5. Modelo de riesgo individual. // 6. Tipología de distintas coberturas. // 7. Transferencia de riesgo: reaseguro. // 8. Riesgo de la tasa de interés. // 9. Árboles de riesgo binominal. // 10. Valor en riesgo. // 11. Procesos estocásticos wiener. // 12. Cadenas markovianas. // 13. Tasas de interés estocásticas y valores presentes. // 14. Simulación montecarlo. // 15. Establecimiento de un plan de pensiones. // 16. Modelo de optimización estocástica. // 17. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida. // 18. Modelación de simulación estocástica. // 19. Determinación de la prima teórica de un reclamo. // 20. Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos. // 21. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parametros. // 22. Caso de estudio. Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 00009148 658.155/D622/EJ.1 Libro Biblioteca Principal -Medellín Colección General Disponible 00009149 658.155/D622/EJ.2 Libro Biblioteca Principal -Medellín Colección General Disponible